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Efficient numerical methods for the Navier-Stokes equations and pricing of American options

報告時間:2021622日下午300-400

報告地點:紅瓦樓726室

報告人簡介:沈捷教授美國普渡大學數學系教授、國著名數值計算和分析家。1982畢業于北京大學數學系,之后赴法國巴黎十一大,并于1987年獲得博士學位,師從國著名數學大師Roger Temam。沈捷教授主要從事偏微分方程數解研究,尤其在方法數分析理和科學算方面有杰出獻,同在海洋和大氣力系以及材料科學算方面也有很深的造2008年沈捷教授因在微分方程研究中的卓越得富布2009年度被授予教育部江學者座教授,2010年成中央第三批入學者,2017年當美國數學會會士(AMS Fellow)2020年當選美國工業與應用數學會會士(SIAM Fellow)。沈捷教授在方法和投影法上做出了杰出工作,目前已在SIAM Review,SIAM J.Numer.Anal.,SIAM J.Sci.Comput., Math.Comput.,Numer.Math.等國著名期刊上表學術論200余篇。

報告摘要:There  appear to be no intrinsic relations between the Navier-Stokes equations  and pricing of American options. I will first present some recent  advances on developing highly efficient and accurate schemes for the  Navier-Stokes equations, and then I will explore some ideas used in the  numerical schemes for the Navier-Stokes equations to construct efficient  numerical schemes for pricing of American options.
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