報告時間:2021年6月22日下午3:00-4:00
報告地點:紅瓦樓726室
報告人簡介:沈捷教授為美國普渡大學數學系教授、國際著名數值計算和分析專家。1982年畢業于北京大學數學系,之后赴法國巴黎十一大,并于1987年獲得博士學位,師從國際著名數學大師Roger Temam。沈捷教授主要從事偏微分方程數值解研究,尤其在譜方法數值分析理論和科學計算方面有杰出貢獻,同時在海洋和大氣動力系統以及材料科學計算方面也有很深的造詣。2008年沈捷教授因在微分方程研究中的卓越貢獻獲得富布賴特獎, 2009年度被授予教育部“長江學者”講座教授,2010年成為中央第三批入選學者,2017年當選美國數學會會士(AMS Fellow),2020年當選美國工業與應用數學會會士(SIAM Fellow)。沈捷教授在譜方法和投影法上做出了杰出工作,目前已在SIAM Review,SIAM J.Numer.Anal.,SIAM J.Sci.Comput., Math.Comput.,Numer.Math.等國際著名期刊上發表學術論文200余篇。
報告摘要:There appear to be no intrinsic relations between the Navier-Stokes equations and pricing of American options. I will first present some recent advances on developing highly efficient and accurate schemes for the Navier-Stokes equations, and then I will explore some ideas used in the numerical schemes for the Navier-Stokes equations to construct efficient numerical schemes for pricing of American options.